本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達到穩定獲利的目標。論文中取得績效評估指標與獲利曲線分析、比較不同的技術指標對獲利績效結果造成的差異。為此，本論文採用了MTM、BIAS、OSC、RSI與WRSI等五種技術指標，經實驗分析後取得的結論不論採用何種技術指標，其預測獲利趨於穩定向上攀升，但下跌區段容易虧損，造成整體表現下滑。

This thesis primarily for designing a stable profit trading strategy in Taiex based on Neural Network and Fuzzy Theory. By using different technical indices like MTM, BIAS, OSC, RSI and WRSI creates a lot of combinations. Through the neural network to calculate the index of the right weight, and then using a fuzzy inference, and using risk analysis to configure position including bull put spreads and bear call spreads. After that, we can analyze the different technical index by the differences of the profit index. Finally, experimental results regardless of the technical indicators will have a stable profit performance, but fell easily lost, resulting in decreased overall performance.

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