檢索結果:共31筆資料 檢索策略: "程式交易".ckeyword (精準)
個人化服務 :
排序:
每頁筆數:
已勾選0筆資料
1
本論文主要的目的在實作一套穩健的德國指數程式交易系統,透過AiSM期貨平台利用DAX指數資料產生的各式各樣技術指標,經由人工智慧的方式分析與挖掘指數波動的特性,發展設計出合理的程式交易模型,之後經由…
2
本論文主要的目的在研究台灣指數期貨60 分鐘(Taifex 60-M) 預測系統,經由每日每60 分鐘之價格,經由人工智慧的方式分析與 挖掘指數波動及計算技術指標,透過AiSM 交易平台實現,發展設…
3
本論文主要的目的在實作一套穩健的台灣期貨指數程式交易系統, 透過AiSM 期貨平台利用Taifex 90-M 指數資料產生的各式各樣技術指 標,經由人工智慧的方式分析與挖掘指數波動的特性,發展設計出…
4
本論文透過AiSM平台建構出一個KOSPI 200指數程式交易系統。首先,使用技術分析發展出五個單部位Model,分別是KFM-1、KFM-2、KFM-3、KFM-4與KFM-5,接著將KFM-1至…
5
本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP),更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果,分別於多頭市場中設計…
6
本論文主要是在發展選擇權程式交易策略,策略大致分為技術指標、Trader、權利金三大類。技術指標類是根據大盤的漲跌幅特性並配合技術指標去產生選擇權策略。Trader類是將Trader產生的期貨進場訊…
7
本論文目的即為投資者建立穩定的價差策略模型,因為價差策略不僅擁有成本低、風險有限和損益振盪和緩的優點外,投資者更可以利用自己對獲利的要求,來變化策略中價差間隔的變化;再搭配程式交易的優點來避免投資者…
8
本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式,並對買賣雙方各提出三種策略性演算法,買方策略為BAC(Bidirection After Consolidation)、DAC(Direction After…
9
本論文主要目的在於應用AiSM模型來建構交易模組Trader,並提出五種Trader交易策略演算法,分別為ETD(Easy Trader Decision)、TSTD(Time-Space Trad…
10
本論文研究的目的是利用針對新加坡指數(STI)之特性,所計算出的技術指標,搭配AiSM研究發展平台,開發能夠穩定獲利的多口交易模型。首先開發出不同的單口交易模型,STI_A、STI_B、STI_C、…