金融時間序列含有高頻(high-frequency)、不穩定性(non-stationary)、定態混沌(deterministically chaotic)及含有眾多雜訊((inherently …

本論文主要的目的在探討利用基因演算法之人工智慧技術，運用於臺指選擇權的策略產生；基因演算法的特性是模擬生物的演化特性，讓適合環境的基因能得到更高的繁衍機會，達到物競天擇的效果，本研究將技術指標視為臺…

本篇論文的主要目的在於針對股票市場尤其著重於台灣加權股價指數(TAIEX)，設計一個基於隱藏式馬可夫模型與灰色理論的預測系統。系統中內含三個主要的模型，包括隱藏式馬可夫模型、灰色馬可夫模型與支援向量…

本篇論文主要是在設計出一個適用於台股選擇權巿場的程式交易策略，透過買權和賣權交互搭配的交易組合，於是先制定各式價差交易法，並藉由程式進行分析和評估優缺點。雖然選擇權巿場可以透過不同的價差交易法來扭轉…

本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…

本論文主要目的為應用模糊理論於發展台股指數選擇權的交易策略，其中，藉由不同的技術指標K、D與RSI以及不同的模糊推論方法，作出各種不同的組合搭配，再透過風險分析進行部位配置，共設計出九種同時包含有買…

本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…

本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…

本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下，選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的，對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視，並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…

本論文主要的目的在提出一個以灰關聯度改良的SOM對數列做聚類分析，再觀察聚類結果，歸納出模糊規則(Fuzzy rules)做誤差修正。並且實際使用這個新演算法套用到幾個不同的市場來檢驗股價預測的準確…