研究生: |
王昭程 Chao-Cheng Wang |
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論文名稱: |
法國指數(CAC)程式交易系統之實現 Implementation of CAC Program Trading System |
指導教授: |
徐演政
Yen-Tseng Hsu |
口試委員: |
林昌本
none 葉治宏 none |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
電資學院 - 資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering |
論文出版年: | 2009 |
畢業學年度: | 97 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 90 |
中文關鍵詞: | 期貨 、程式交易 、法國指數 |
外文關鍵詞: | Future, Program Trading, CAC |
相關次數: | 點閱:523 下載:2 |
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本論文主要是以法國CAC40指數為研究對象,發展程式交易策略,並組合多個交易策略合成交易系統。首先,設計交易策略再組合成和以往AiSM(AI-based Financial Trading System Lab.)合成方式不同的交易系統,採用自行設計的組合方法,組合成交易系統CACT(CAC Trader)。再來,設計過濾演算法RMDA(Reduced MDD Algorithm)將CACT的訊號做處理,產生新的交易系統CACTR(CAC Trader Reduced)。並對CACT和CACTR作績效評估。最後,對CACT和CACTR作預測測試,並對預測結果作績效評估。
由實驗結果得知,CACT及CACTR皆為績效穩定的交易系統,皆可提供想操作法國CAC指數的投資人,作為實務上操作的參考依據。而CACTR對於降低CACT的DrawDown也有明顯效果。此即表示RMDA具有不錯的過濾功能。
This thesis focuses on CAC futures to develop several kinds of trading models. First, we design models and combine these models to form a trader, the method of how trader is combined is different from which AiSM is used to. The trader’s name is CACT. Second, we design an algorithm called RMDA(Reduced Max DrawDown Algorithm) to reduce drawdown, and filter the signals of CACT. The signals of CACT filtered by RMDA become a new trader called CACTR, then we evaluate the performance of CACT and CACTR. Finally, we use new data to evaluate CACT and CACTR to check if the traders are eligible.
From the experimental results, we find out that CACT and CACTR which are both program trading system has stable performance. CACTR can decrease the drawdown of CACT obviously. Investors can choose these trading signals of CACT and CACTR as a reference to decide their strategy.
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