檢索結果:共10筆資料 檢索策略: "option pricing".ekeyword (精準)
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證券價格行為模式對其衍生性證券評價的正確性有重大的影響,故探討證券價格變動隨機過程是近來財務領域熱門的主題。自Black-Scholes於(1973)導出選擇權評價模式為選擇權評價開啟了大門,後續研…
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在經歷了2007年次級房貸的風暴後,人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象,其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…
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近年來,選擇權價格預測已成為財務領域的熱門研究議題,選擇權價格會被多項因素所影響,例如:標的證券的價格、選擇權的履約價格等因素。最近雖然有許多學者專家提出預測選擇權價格的方法,但是精準地預測選擇權的…
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隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加,如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型,但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
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公共工程推動須於規劃階段須訂定成本效益分析,現多採用NPV方法進行評估,NPV>0,即表計畫可行;NPV<0,則表示計畫不可行。然傳統NPV法,忽略投資環境不確定與投資不可逆等問題,故若於公共工程成…
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本研究以台灣地區上市及上櫃公司為研究對象,但排除金融行業,期間從民國86年至95年,正常公司樣本數為6125個,財務危機公司樣本數為299個;模型架構以選擇權評價模型及KMV公司的違約距離概念,分析…
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本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章,每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力,並比…
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…
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本論文主要是由兩篇論文所組成,分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
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本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…