簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "林昌碩".cadvisor (精準)


  • 在搜尋的結果範圍內查詢： 搜尋 展開檢索結果的年代分布圖

  • 個人化服務 ：

    我的檢索策略

  • 排序：

      
    • 儲存 列印 E-mail 收藏

    已勾選0筆資料

      本頁全選

    1
    Two Option Pricing Models for Leptokurtic Risk-Neutral Asset Return Distributions and Their Comparison with Series Expansion Approaches

    2
    寇氏跳躍-擴散模型的不同變化延伸之研究
    • 財務金融研究所 /108/ 碩士
    • 研究生： 簡憶茹   指導教授： 林昌碩
    • 布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而，這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…
    • 點閱：255  下載：1 

    3
    具序列相關跳躍項之跳躍擴散模型下的選擇權評價
    • 財務金融研究所 /103/ 博士
    • 研究生： 趙婉伶   指導教授： 林昌碩
    • 本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中，提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法，並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法，第一種方法是在相鄰的跳躍項中，引…
    • 點閱：326  下載：3 
    1