檢索結果：共35筆資料 檢索策略： "林丙輝".cadvisor (精準)
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在財務經濟的理論與應用上，包括財務風險管理、資產定價，與選擇權評價上，資產報酬率的分配扮演著重要的角色。目前有許多研究學者，多以無參數模型(non-parametric models)與參數模型(p…
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根據Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988)的BI-GARCH (1, 1)模型，本研究探討公司特徵及超額報酬與共變異數矩陣之關係。而許多的研究主要著重在公司特…
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由於美國的過度消費及投資，以及亞洲經濟體與石油輸出國巨額且持續成長堆積的外匯準備導致全球總體經濟失衡，其中以中國大陸為首的亞洲經濟體更被先進國家冠以「重商主義者」(mercantilist)的名號，…
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本文討論興櫃市場的實施，對新上市公司是否減低資訊不對稱效果。同時考量承銷定價中的成長機會評估，是否與發行異常報酬有相關。本研究資料選取自西元1997年至2006年之上市櫃樣本共計818家。研究結果發…
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本研究使用兩階段預測方式，對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式，以價性、到期期間為解釋變數，隱含波動率為被解釋變數，利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數，發現所…
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信用衍生性商品於金融市場發展的歷史並不算長，然其對信用風險的管理與應用上卻占有舉足輕重之地位，無論對信用市場未來展望的看法為何，均可透過信用衍生性商品的操作以達到規避風險或提升收益之目的。 自199…
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本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…
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證券價格行為模式對其衍生性證券評價的正確性有重大的影響，故探討證券價格變動隨機過程是近來財務領域熱門的主題。自Black-Scholes於(1973)導出選擇權評價模式為選擇權評價開啟了大門，後續研…
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由於信用風險逐漸受到信用市場內參與者的關注，而市場參與者面對金融市場快速發展，及金融工具推陳出新，原有的衡量工具、風險結構及信用文化均受到嚴厲挑戰。有鑑於此，本篇論文想致力於合成式債務憑證（synt…
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近年來我國政府對債券市場積極推動制度變革，且隨著國內資本市場加速專業化，使得市場參與者試圖預測未來市場利率結構的變化更為殷切，為建構一個有效率且準確的債券殖利率曲線模型，本研究首次嘗試利用McAda…