檢索結果:共155筆資料 檢索策略: "交易".ckeyword (精準)
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為了讓投資風險分散,隨著新興市場的興起與期貨交易的蓬勃發展,大陸滬深300的期貨交易是不容忽視的一塊大餅。因期貨與現貨有極高的相關性,本研究以滬深300現貨為基礎建立期貨交易模型。首先利用技術指標建…
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本論文目的即為投資者建立穩定的價差策略模型,因為價差策略不僅擁有成本低、風險有限和損益振盪和緩的優點外,投資者更可以利用自己對獲利的要求,來變化策略中價差間隔的變化;再搭配程式交易的優點來避免投資者…
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期貨市場提供投資人一個不錯的投資與避險管道,然而期貨市場的起伏震盪要比現貨市場來的劇烈,投資人面臨的是交易過程中的虧損金額,對投資人形成了一種心理壓力,可能驅使投資人提前出場,錯失獲利機會,為了…
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本研究旨在探討投資人在期貨市場上進行交易時,是否會因自身交易頻率的不同,對於績效結果產生落差,因此透過選取2007年7月至9月共三個月之期貨交易期間做為樣本,並且將每個帳戶皆視為個別獨立投資人,依據…
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近年來我國政府對債券市場積極推動制度變革,且隨著國內資本市場加速專業化,使得市場參與者試圖預測未來市場利率結構的變化更為殷切,為建構一個有效率且準確的債券殖利率曲線模型,本研究首次嘗試利用McAda…
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本論文主要的目的在實作一套穩健的德國指數程式交易系統,透過AiSM期貨平台利用DAX指數資料產生的各式各樣技術指標,經由人工智慧的方式分析與挖掘指數波動的特性,發展設計出合理的程式交易模型,之後經由…
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The past literature have shown that in stock markets, the high volume shares react to market inform…
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本論文主要的目的在研究台灣指數期貨60 分鐘(Taifex 60-M) 預測系統,經由每日每60 分鐘之價格,經由人工智慧的方式分析與 挖掘指數波動及計算技術指標,透過AiSM 交易平台實現,發展設…
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本論文主要的目的在實作一套穩健的台灣期貨指數程式交易系統, 透過AiSM 期貨平台利用Taifex 90-M 指數資料產生的各式各樣技術指 標,經由人工智慧的方式分析與挖掘指數波動的特性,發展設計出…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎,研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係,進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…