研究生: |
廖彥豪 Yen-Hao Liao |
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論文名稱: |
台股期貨交易之修正評估研究 Refined Evaluation of Taiex Futures Trading Based on AI |
指導教授: |
徐演政
Yen-Tseng Hsu |
口試委員: |
鍾國亮
none 簡福榮 none 譚旦旭 none 黃永發 none |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
電資學院 - 資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering |
論文出版年: | 2006 |
畢業學年度: | 94 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 66 |
中文關鍵詞: | 獲利曲線 、程式交易 、自組織映射圖網路 、期貨 、模糊C平均值 |
外文關鍵詞: | program trading, future, profit curve, FCM, SOM |
相關次數: | 點閱:331 下載:5 |
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本論文首先提出十二個針對台灣股票指數期貨的程式交易模型,並針對這十二個模型操作的訊號及績效作介紹;再來利用自組織映射圖網路(Self-Organizing Map, SOM)及模糊C平均值演算法 (Fuzzy C Means Algorithm, FCM)等人工智慧方法對所發展出的修正器(Refiner)對原有的十二個模型的獲利曲線(Profit Curve, PC)加以修正,以期能夠改善原本的PC,使得模型的績效得以提升。
原有的模型經過修正之後,將根據我們定義的獲利曲線評估指標(Profit Curve Refiner Index, PCRI)來加以探討修正後模型在總獲利成長率(Total Gain Ratio, TGR)、月獲利成長率(Monthly Gain Ratio, MGR)、勝率提高率(Percent Profitable Ratio, PPR)、壓力降低率(Psychological Ratio, PSYR)等四項評估指標的好壞,以期發現修正演算法的特點以及演算法適合修正的模型。最後實驗結果顯示,經由SOM和FCM演算法設計的修正器對於一般的程式交易模型在獲利上都有相當程度的改善,交易的勝率也有所提高,確實能夠提升模型的績效。
In this paper, we proposed twelve futures trading models to Taiex Stock Index Futures and explained the signals and results of these twelve models, and then we implemented two refiners, which were developed from two artificial methods¬¬--- Self-Organizing Map algorithm (SOM) and Fuzzy C-Means algorithm (FCM)---to revise the profit curves (PC) of these twelve models. We hope we can improve the profit curves and results of models to raise the efficiency of models.
After revised, we evaluated the strength and weakness of revised models by Profit Curve Refiner Index (PCRI), which includes Total Gain Ratio (TGR), Monthly Gain Ratio (MGR), Percent Profitable Ratio (PPR), and Psychological Ratio (PSYR). We tried to find the features of algorithm and the applicable model for the algorithm. Finally, refiners designed by SOM and FCM Algorithm can improve profit to common program trading model and raise Percent Profitable. It is indeed to increase the efficiency of models.
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