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Author: 莊凱伃
KAI-YU CHUANG
Thesis Title: 台灣指數期貨120分鐘預測系統
Prediction of Taifex based on 120-M candlestick
Advisor: 徐演政
Yen-Tseng Hsu
Committee: 葉治宏
none
洪慧芬
none
Degree: 碩士
Master
Department: 電資學院 - 資訊工程系
Department of Computer Science and Information Engineering
Thesis Publication Year: 2010
Graduation Academic Year: 98
Language: 中文
Pages: 71
Keywords (in Chinese): 程式交易台指期120分鐘線
Keywords (in other languages): Program Trading, Taifex, 120 minutes
Reference times: Clicks: 156Downloads: 2
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本論文透過AiSM平台建構出一個台灣指數期貨120分鐘預測系統。首先,使用技術分析發展出五個單口部位模型,分別是T120-I、T120-II、T120-III、T120-IV與T120-V,接著將T120-I至T120-V合併成多口模型交易器。最後利用AT、PF、PP與MDD…等績效評量指標與PC、4QA圖對Trade進行評比。


The purpose of this thesis is to build a Taifex program trading system based on 120-M candlestick via AiSM platform. First, use technical indicators to develop five single-position models which are T120-I、T120-II、T120-III、T120-IV and T120-V, respectively. Then, Combine T120-I to T120-V into one multiple-position Trader. Finally, use several key performance indicators and charts, such as AT, PP, PF, MDD, profit curve, 4QA chart and so on, to evaluate the performance of the Trader.

第一章 緒論1 1.1 研究背景與動機1 1.2 研究目的2 1.3 研究方法3 1.4 論文架構5 第二章 文獻回顧7 2.1期貨市場7 2.1.1 期貨交易演進7 2.1.2 期貨市場功能9 2.1.3 台灣期貨市場10 2.2程式交易16 2.2.1 程式交易概述16 2.2.2 程式交易優勢19 2.2.3 程式交易留意重點19 2.3 技術分析21 2.3.1 移動平均線23 2.3.2乖離率26 2.3.3隨機指標28 2.3.4 相對強弱指標RSI31 第三章 AISM發展平台35 3.1 AISM 平台簡介35 3.2 AISM模型發展流程38 3.3 AISM績效評估指標40 第四章 單口交易模型47 4.1 T120_I47 4.2 T120_II49 4.3 T120_III51 4.4 T120_IV54 4.5 T120_V56 4.6 T120交易模型績效評估58 第五章 多口模型交易器 TRADER63 5.1 TRADER組成63 第六章 結論與未來展望67 6.1 結論67 6.2 未來展望68 參考文獻69

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