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研究生: 楊凱鈞
Kai-chun Yang
論文名稱: 基於聚類演算法之台股利潤修正器設計
Profit Refiner of Taiex Based on Clustering Algorithms
指導教授: 徐演政
Yen-tseng Hsu
口試委員: 吳傳嘉
none
簡福榮
none
譚旦旭
none
葉治宏
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 電資學院 - 資訊工程系
Department of Computer Science and Information Engineering
論文出版年: 2006
畢業學年度: 94
語文別: 中文
論文頁數: 79
中文關鍵詞: 自組織映射圖K-Means股票期貨灰色聚類
外文關鍵詞: Self Organizing Map, K-Means, Stock and Futures, Grey Clustering
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  • 本論文的目的為建構一個交易系統,減少虧損,以及降低投資人心理壓力。
    本研究將一個無人工智慧程式交易模型所產生的利潤曲線(Profit Curve , PC),轉換成技術指標形態,透過灰色聚類、自組織映射網路(SOM)、K-Means三種聚類分析演算法,將PC的相對高低點群聚,顯示出高低點訊號,再利用高點訊號將原本的部位平倉出場,配合低點進場動作,進而建構三組利潤修正器:GC修正器(Grey Clustering Refiner , GCR)、SOM修正器(SOM Refiner , SOMR)、KM修正器(K-Means Refiner , KMR),最後利用評估指標探討這三組修正器的特性。


    The purpose of this thesis is to design a trading system to reduce and lower investors’ psychological pressure.
    In this research, a profit curve (PC) generated from a non AI-based trading model will be transformed into several technical indicators through three kinds of clustering algorithm: Grey clustering, Self-Organizing Map (SOM) and K-Means, therefore, the relative high and low points of PC are clustered. Moreover, investors may clear the original positions using signals of high, and reenter the market by the signals of low. Three profit curve refiners (PCRs): Grey Clustering Refiner (GCR), SOM Refiner (SOMR), K-Means Refiner (KMR) are further constructed. Finally, the characteristics of these three PCRs are discussed by using the evaluation metrics in this thesis.

    論文摘要 I ABSTRACT II 誌謝 III 目錄 IV 圖目錄 VII 表目錄 IX 第一章 緒論 1 1.1 研究背景與動機 1 1.2 研究目的 2 1.3 研究方法 3 1.4 論文架構 3 第二章 文獻回顧 5 2.1 期貨市場 5 2.1.1 期貨市場概述 5 2.1.2 期貨商品種類 7 2.1.3 股價期貨指數 8 2.2 技術分析 9 2.2.1 道氏理論 10 2.2.2 艾略特波浪理論 12 2.2.3 費雪轉換法(Fisher Transform) 14 2.2.4 移動平均線(MA) 15 2.2.5 圖形轉變指標(PCI) 16 2.2.6 相對強弱指標(WRSI) 17 2.2.7 心理線(PSY) 18 2.2.8 反轉威廉指標(CWMS) 18 2.2.9 線性迴歸反轉指標(LRR) 19 2.2.10 動量擺動指標(CMO) 20 2.2.11 相對強弱移動平均費雪指標(MAWRSI_Fisher) 21 2.3 程式交易 22 2.3.1 程式交易的基本概念 22 2.3.2 程式交易的種類 22 2.3.3 程式交易與人為交易比較 23 2.4 灰色系統 24 2.4.1 灰色理論 24 2.4.2 灰色聚類 26 2.5自組織映射圖(SOM) 28 2.6 聚類分析 31 2.6.1 聚類分析簡介 31 2.6.2 K-Means演算法 31 2.7 文獻探討 33 第三章 研究方法 35 3.1研究架構 35 3.2 PCR 36 3.3 GCR 37 3.4 SOMR 40 3.5 KMR 45 第四章 實驗結果 49 4.1評量指標 50 4.2 GCR實驗結果 51 4.3 SOMR實驗結果 58 4.4 KMR實驗結果 64 4.5實驗結果比較 71 第五章 結論與未來展望 74 5.1 結論 74 5.2 未來展望 74 參考文獻 76 作者簡介 79

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