本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式，並對買賣雙方各提出三種策略性演算法，買方策略為BAC（Bidirection After Consolidation）、DAC（Direction After Consolidation）與EAK（Entry After Kbar），賣方為CAU（Consolidation After Upward）、CAD（Consolidation After Downward）以及EAE（Energy and Absolute Energy）。
對策略性演算法則進行參數的一般化後得到大量的交易訊號，經由分類演算法得出三類型的FN(Function)後，針對FN提出各種操作方法(Means)以提升其績效，從而產生穩定的程式交易訊號。

This thesis focuses on developing programming trades on options . Three trading strategies for both holder and seller are proposed. For the holder, they are BAC (Bidirection After Consolidation), DAC (Direction After Consolidation) and EAK (Entry After Kbar); For the other, they are CAU (Consolidation After Upward), CAD (Consolidation Afer Downward) and EAE (Energy and Absolute Energy).

We get many trading signals through generalizing the parameters of trading stratrgies and class them into three kinds of FN, then propose some means to promote their performances. Finally, we can get stable trading signals.

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