檢索結果：共7筆資料 檢索策略： "Shih-Kuo Yeh".ecommittee (精準)
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這篇論文重點為比較在二元樹模型和三元樹模型之下，以combinatorial method來評價up- and-in Parisian option，比較其收斂情形，並且認為三元樹模型會比較能夠貼近…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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This thesis analyzes the effect of adopting various types of executive stock options (ESOs) on the …
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上，但隨著時空之演變，不管是法令亦或是其他相關之因素，造成發行人之收益大幅下滑，無論是競爭對手之增加，發行標的選擇性變多，避險工具之改變，相關競爭之商品問市，…
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本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章，每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力，並比…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…