檢索結果：共7筆資料 檢索策略： "Department of Computer Science and Information Engineering".edept (精準) and ekeyword.raw="Options"
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隨著網際網路的快速發展，人們可以很方便地進行股市交易，股票市場也被視為最重要的金融市場之一。現今資訊技術也開始應用在傳統金融產業中，並結合深度學習探討市場與股價的關係。然而目前研究方法大多選擇單一股…
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本論文主要目的為應用模糊理論於發展台股指數選擇權的交易策略，其中，藉由不同的技術指標K、D與RSI以及不同的模糊推論方法，作出各種不同的組合搭配，再透過風險分析進行部位配置，共設計出九種同時包含有買…
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選擇權是項衍生性金融商品，具備相當大的財務槓桿，其權利金一天的漲跌甚至可達數倍之多，且大部分交易的商品，到期日都在一個月之內，也就是說在相當短的期間常會有相當大的賺賠，為高報酬高風險的金融商品。操作…
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台灣加權股價指數選擇權(TXO)是目前台灣金融市場中的熱門商品，建構精確可靠的模型來解釋其價格變化的原因或預測其理論價格，不論對各種市場參與者來說皆為十分迫切，也是目前金融研究中的主要議題。 …
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本研究為探討在台灣期貨市場中，三大法人（自營商、投信、外資）的臺股期貨和臺指選擇權的投資從眾行為關係，選取2014年7月15日到2015年4月28日共198個交易日的三大法人各自多空交易契約金額淨額…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台研究台指選擇權權利金變化，尋找價外檔次時間價值特性，以及時間價值距離結算日遠近的變化。搭配期貨多部位程式交易模型Trader，發展出買方交易策略B…
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利用選擇權距離結算日越近權利金越便宜的特性，而衍生出選擇權買方交易策略DOA：Death or Aliveness。本論文主要目的在於使用多部位程式交易模型Trader與自製簡單模型Simple M…