檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "股價指數".ckeyword (精準)
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以往文獻指出執行價差交易並非像套利一樣無風險，因未來的價差走勢未必會如預期收斂，而造成損失，故本研究結合持有成本理論與預期理論於價差交易策略中，首先以持有成本理論建構無價差區間，發掘出可行價差時點，…
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近年來，模糊時間序列成功被應用在處理預測問題，從過去的時間序列歷史資料中，我們可以發現每筆資料變化量的斜率是一個重要的訊息，由此可發現此時間序列資料具有某種變化的趨勢，進一步，我們可以利用這個趨勢來…
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摘要 本研究以臺灣期貨交易所發行之臺灣股價指數期貨為研究標的，採用MultiCharts程式交易軟體，開發一個交易模型及時間模組、空間模組、型態模等三模組搭配停損與停利模型，利用費波那契數列取1分鐘…
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摘要 在總體經濟的研究中，有許多指標被使用來反映一個經濟體的景氣狀況，股價指數即為其中之一。傳統上，金融領域相關研究多以統計模型分析股價指數，時間數列模型以及隨機過程為最常見的分析方法。不同於一般…
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2001年以來由於台灣景氣循環走入衰退期，銀行存款利率相較歷史屬於低利率水準，導致資金放在銀行裡存款所得，仍追不過通貨膨脹的水準，使得資金利得呈現負成長，民眾有一股潮流與趨勢轉而將資金投資定存以外的…
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在時間序列模式的預測上，經常使用指數加權移動平均(EWMA)的方法來調整預測誤差，降低因趨勢出現了結構性變化所產生的趨勢變異，使預測模式能得到較佳的預測結果。過去的研究已提出了廣泛加權移動平均(GW…
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在行為財務學中，投資人情緒是時常被探討的議題。本文以台灣加權股價指數為研究對象，以日資料探討投資人情緒指標對台灣加權股價指數報酬率之關聯性，並驗證投資人情緒是否能影響並預測台灣加權股價指數走勢。本文…
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近幾年來，模糊時間序列已被用在處理各種預測問題上。藉由觀察變化的趨勢，運用模糊時間序列可以得到更好的預測結果。一般而言，一個預測的問題可能不只有一項重要因素，如果我們能考慮多個因素並能適切地運用它們…
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石油對於現代人的重要性不言而喻，從上個世紀幾次石油危機可以看出原油價格波動對全世界造成的影響有多大，不管是已開發國家或是新興國家對於石油的需求都十分可觀，本文在此大前提下，欲探討金融海嘯後十年間原油…