檢索結果：共26筆資料 檢索策略： ckeyword.raw="程式交易"
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本論文提出一個結合灰聚類(Grey Cluster)及模糊規則(Fuzzy Rules)的GCFR(Grey Cluster and Fuzzy Rules, GCFR)模型，選取技術指標之特性，透…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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本研究以A外資券商為個案公司，針對策略性定位與SWOT分析進行探討: (1)就A外資券商的市場區隔分析，A 外資券商應建立第一客戶群與第二客戶群，第一客戶群為偏向產業中長期投資與股市資產配置概念之機…
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本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下，選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的，對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視，並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…
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本論文主要是以法國CAC40指數為研究對象，發展程式交易策略，並組合多個交易策略合成交易系統。首先，設計交易策略再組合成和以往AiSM(AI-based Financial Trading Syst…
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本論文透過AiSM平台建構出一個台灣指數期貨120分鐘預測系統。首先，使用技術分析發展出五個單口部位模型，分別是T120-I、T120-II、T120-III、T120-IV與T120-V，接著將T…
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全球被動式管理投資策略的資產呈現大幅成長的趨勢，其中最受市場矚目者為ETF（指數股票型基金）。ETF具備優越之長期投資表現的特色，其高流動性、高透明度、標準化以及高度風險分散等優勢，對於各種投資人而…
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市面上有關期貨策略開發的軟體可以說已經發展的相當蓬勃了，例如 TradeStation、HTS、Wealth-Lab等等。但是跟選擇權策略開發有關的軟體尚寥寥可數，更別說能夠找到一個可以同時開發期貨…
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本論文研究分成兩個部份；一是在AiSM期貨平台之上建立起交易績效評估的分析環境，二是針對幾個國際期貨交易策略所產生之績效，進行相關性的研究，探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變…
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期貨市場提供投資人一個不錯的投資與避險管道，然而期貨市場的起伏震盪要比現貨市場來的劇烈，投資人面臨的是交易過程中的虧損金額，對投資人形成了一種心理壓力，可能驅使投資人提前出場，錯失獲利機會，為了…