檢索結果：共35筆資料 檢索策略： cadvisor.raw="林丙輝"
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近年來我國銀行承作衍生性金融商品業務量大幅躍升，截至2005年12月底。衍生性金融商品名目本金餘額已高達新臺幣30兆201億元。當前政策決策者及主管機關面臨的最大關注是衍生性金融商品使用量的上升，造…
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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本論文以二項數建立可轉換公司債之評價模型，並加入破產風險的考量，其中破產機率藉由KMV公司所發展出的KMV模型預測。比較三種不同的破產機率假設下，所評價出的可轉換公司債價格，並且取樣五檔在美國發行之…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
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本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章，每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力，並比…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
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考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
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台灣金融預警制度之研究: 以上市(櫃)本國金融機構之市場與會計資訊應用為例 摘要： 由於政府對金融機構設立管制之鬆綁，台灣近年來金融機構家數已有明顯過多 (over-banking) 的現象。各金…
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這篇論文重點為比較在二元樹模型和三元樹模型之下，以combinatorial method來評價up- and-in Parisian option，比較其收斂情形，並且認為三元樹模型會比較能夠貼近…
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本論文依據東吳大學會計系沈大白等教授完成之「期交所對結算會員及非結算會員經營風險預警指標之調整專案」研究報告建議事項，2006年5月至10月之6個月期間同步採用6大群組控管與13項預警指標，即以現行…