檢索結果：共39筆資料 檢索策略： "Volatility".ekeyword (精準)
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近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上，但隨著時空之演變，不管是法令亦或是其他相關之因素，造成發行人之收益大幅下滑，無論是競爭對手之增加，發行標的選擇性變多，避險工具之改變，相關競爭之商品問市，…
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台灣股市與期貨、選擇權市場自開放交易以來，成交量急遽增加。但是投資人往往因為心理因素追高殺低，使得投資績效不彰。本研究使用2005年3月至2005年11月的五分鐘資料，進行交易策略的研究。本研究先以…
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本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且，使用馬可夫轉換…
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本研究的目的主要在設計及製造一種單層多晶矽非揮發性記憶元件，此元件係由N-型場效電晶體 (NMOSFET) 及金氧半 (MOS)電容器組合而成。場效電晶體的閘極和電容器的下電極共用同一層多晶矽，而此…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期，在金融危機期間指數通常會快速上升，也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價，依…
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針對記憶體中的故障細胞，除了只使用備用行或備用列來取代之外，錯誤更正碼也被認為是一種有效率的修復技術。錯誤更正碼若被用來處理永久性的故障 (Permanent Faults)，記憶體在製程上的良率與…
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…