檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "張傳章".ccommittee (精準)
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
本篇論文主要在討論消息衝擊對台灣市場是否存在波動不對稱，並同時考慮槓桿效果及規模效果對於波動之影響。本篇實證資料分別使用期貨及現貨市場資料以及同時使用產業及公司資料來做全面性分析。藉由實證分析可以得…
2
本論文利用Nelson-Siegel來配適台灣公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動，故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過實證分…
3
隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加，如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型，但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
4
近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…
5
根據Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988)的BI-GARCH (1, 1)模型，本研究探討公司特徵及超額報酬與共變異數矩陣之關係。而許多的研究主要著重在公司特…
6
本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
7
考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
8
本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
9
本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…