檢索結果：共20筆資料 檢索策略： ckeyword.raw="選擇權"
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隨著網際網路的快速發展，人們可以很方便地進行股市交易，股票市場也被視為最重要的金融市場之一。現今資訊技術也開始應用在傳統金融產業中，並結合深度學習探討市場與股價的關係。然而目前研究方法大多選擇單一股…
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波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子，且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說，波動率即是決定價格的關鍵因素，如果能掌握標的股價指數波動率之變化，就能掌…
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本論文主要的目的在探討利用基因演算法之人工智慧技術，運用於臺指選擇權的策略產生；基因演算法的特性是模擬生物的演化特性，讓適合環境的基因能得到更高的繁衍機會，達到物競天擇的效果，本研究將技術指標視為臺…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
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本篇論文主要是在設計出一個適用於台股選擇權巿場的程式交易策略，透過買權和賣權交互搭配的交易組合，於是先制定各式價差交易法，並藉由程式進行分析和評估優缺點。雖然選擇權巿場可以透過不同的價差交易法來扭轉…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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本論文主要目的為應用模糊理論於發展台股指數選擇權的交易策略，其中，藉由不同的技術指標K、D與RSI以及不同的模糊推論方法，作出各種不同的組合搭配，再透過風險分析進行部位配置，共設計出九種同時包含有買…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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市面上有關期貨策略開發的軟體可以說已經發展的相當蓬勃了，例如 TradeStation、HTS、Wealth-Lab等等。但是跟選擇權策略開發有關的軟體尚寥寥可數，更別說能夠找到一個可以同時開發期貨…