研究生: |
吳典林 Dian-Lin Wu |
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論文名稱: |
基於模糊聚類之台股盤整區間期貨交易系統 Trading System for Consolidation Zone based on Fuzzy Clustering |
指導教授: |
徐演政
Yen-Tseng Hsu |
口試委員: |
吳傳嘉
Chwan-Chia Wu 葉治宏 Jerome Yeh 陳建銘 Chien-Ming Chen 李富民 Fu-Ming Lee |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
電資學院 - 資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering |
論文出版年: | 2005 |
畢業學年度: | 93 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 100 |
中文關鍵詞: | 模糊聚類 、盤整區間 、程式交易 、技術分析 |
外文關鍵詞: | Programming Trading, Technical Analysis, Fuzzy Clustering, Consolidation Zone |
相關次數: | 點閱:272 下載:1 |
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本論文主要嘗試在台股盤整區間找出相對低風險的進場交易時點。其中,本論文以技術指標為主要分析基礎,提出傳統型及研究型方法,以產生盤整區間之進場買賣訊號。在傳統型之方法我們使用MAP、KD及Bias等技術指標來建構,另外,研究型之方法則使用UPP、DNP、Bias及RSI等技術指標來建構。再者,我們根據盤整區間之價格波動與存續時間來分析其統計量,並結合模糊聚類的方法,將所有盤整區間中交易時點的風險等級決定出來,藉由交易策略及部位分配策略來改善實際操作機制。最後實驗結果顯示,研究型方法配合FCC及STF之策略風險控管能獲得高的勝率、低的最大連續虧損及高的利潤因子,可提供投資者一個低風險且穩定獲利的投資參考模型。
In this thesis, we attempt to find out a relative low risk trading timing in consolidation zone which do not include the swing-upward and swing-downward situations, that is, the uncertain trend is studied. Moreover, this research primarily focuses on the technical analysis and the price point of buying and selling proposed by this thesis are generated by traditional and research method, respectively. Constructed by MAP、KD and Bias are traditional method; however, constructed by UPP、DNP、Bias and RSI are research method. The risk level of each trading point in the consolidation zone would be determined according to the statistics of price fluctuation and time duration, as well as the methods of fuzzy clustering. Through the trading strategy and position allocation policy, the performance of practical operation scheme will be improved. Finally the experiment results show that using research method with FCC and STF for percent profitable、maximum continuous losses and profit factor is the best method among our study, which could provide a low risk model with steady profit.
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