檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "陳建銘".ccommittee (精準)
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本論文提出一個結合灰聚類(Grey Cluster)及模糊規則(Fuzzy Rules)的GCFR(Grey Cluster and Fuzzy Rules, GCFR)模型，選取技術指標之特性，透…
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本篇論文使用灰色模型來預測時間序列，其中帶入灰色模型的不是收盤價，而是移動平均線的值。利用移動平均線的值帶入五天滾動的GM(1,1)中並預測時間序列中下一個點的預測值，所得到的值是移動平均線的預測值…
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本論文的研究有兩部份，分別為期貨績效評估，以及期貨搭配選擇權避險之模擬平台FOH (Futures Options Hedge)。其中，發展期貨績效評估的目的在於摒除以往大部分投資人/研發工程師對於…
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本論文主要目的在於實現一風險管理平台，以達到控制其交易風險而減少交易時之虧損，進而降低投資人心理之壓力。本論文中提出兩種方法來降低投資虧損。一為利用程式交易模型所產生利潤曲線(Profit Curv…
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本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式，並對買賣雙方各提出三種策略性演算法，買方策略為BAC（Bidirection After Consolidation）、DAC（Direction After…
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利用選擇權距離結算日越近權利金越便宜的特性，而衍生出選擇權買方交易策略DOA：Death or Aliveness。本論文主要目的在於使用多部位程式交易模型Trader與自製簡單模型Simple M…
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本論文主要的目的在實作一個適用於發展演算法之期貨與選擇權程式交易平台：AiSMFO(AiSM Futures and Options Development Platform)平台。平台建立最主要的…
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期貨市場提供投資人一個不錯的投資與避險管道，然而期貨市場的起伏震盪要比現貨市場來的劇烈，投資人面臨的是交易過程中的虧損金額，對投資人形成了一種心理壓力，可能驅使投資人提前出場，錯失獲利機會，為了…
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本論文主要嘗試在台股盤整區間找出相對低風險的進場交易時點。其中，本論文以技術指標為主要分析基礎，提出傳統型及研究型方法，以產生盤整區間之進場買賣訊號。在傳統型之方法我們使用MAP、KD及Bias等技…