檢索結果：共6筆資料 檢索策略： "market efficiency".ekeyword (精準)
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本研究利用10種常用的技術分析指標，輔以不同之指標參數，組成37,348種交易策略測試台灣50ETF的日交易資料。探討技術分析是否可以打敗買入持有策略獲取超額報酬以及台灣證券市場是否符合弱式效率市場…
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若台灣股票市場普遍存在弱效率市場現象，投資人即可透過擇時、選股操作方式來獲取超額報酬。本研究運用遺傳演算法(Genetic Algorithms, GA)來產生指標的組合變化，適應函數則以迴歸分析(…
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本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間，台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時，對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析，特別是─向量自我迴歸模型 (VA…
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本研究目的為驗證成長型投資組合在長期持有所獲之報酬，能否超越加權指數的報酬表現。研究期間自2001-2008年，觀察每一期投資組合持有7年的報酬率，研究母體為台灣上市(櫃)公司，除與加權指數比較外，…
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本研究旨在探討上市櫃證券商之經營效率（獲利性）與市場效率（市場性），並將證券商之效率值利用類似波士頓分類的二維矩陣方式討論；並依上市櫃屬性、資本規模不同群組研究獲利性、市場性是否有所差異，研究期間為…
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本論文主要在探討計量經濟模型在營建管理的運用，探討兩岸經濟互動及社會政治事件對臺灣營建產業之衝擊。首先選取佔營建工程中主要材料成本的鋼料價格作為變數，利用共整合分析與誤差修正模型分析中國大陸與臺灣兩…