檢索結果：共17筆資料 檢索策略： "hedges".ekeyword (精準)
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權證市場在台灣至今發展已逾九年，近年來權證發行市場生態改變，多以洽特定人方式完成初級市場發行；本文研究目的在探討認購權證發行券商各式避險策略下之損益績效，及比較權證在不同銷售比例下的到期損益結果。 …
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如何避險一直是台灣產業界的重要課題。一方面，執行避險可以有效地穩定公司的現金流量；但另一方面，昂貴的避險成本亦稀釋了公司的獲利。因此，本研究試圖提出一「動態避險模型」，適時調整避險策略，以期能夠兼顧…
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本研究目的為針對避險基金之選股策略，找尋其動能投資策略下最佳投資組合。本研究採用1993/12/31年至2010/12/31年年底的道瓊瑞士信貸避險基金指數(Dow Jones Credit Sui…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上，但隨著時空之演變，不管是法令亦或是其他相關之因素，造成發行人之收益大幅下滑，無論是競爭對手之增加，發行標的選擇性變多，避險工具之改變，相關競爭之商品問市，…
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本論文的研究有兩部份，分別為期貨績效評估，以及期貨搭配選擇權避險之模擬平台FOH (Futures Options Hedge)。其中，發展期貨績效評估的目的在於摒除以往大部分投資人/研發工程師對於…
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Boosters and Hedges are the two widely used terms in linguistics. Several linguists have proposed t…
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這篇論文主要探討不動產的報酬是否可以使用REITs指數避險。本論文使用ECM和雙變量GARCH模型，並以移動窗戶的方式來做不動產的避險。數據方面，我們使用NAREIT的報酬來當作REITs報酬的替代…
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股票是一般投資大眾最熟悉也最慣常使用之投資標的，股票選擇權則較少與人所熟知。本研究提供了股票選擇權避險策略，讓投資大眾能夠理解若適當應用股票選擇權，則在多、空頭市場中皆能達到有效避險與穩定收益。 研…
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考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…