檢索結果：共6筆資料 檢索策略： "VAR model".ekeyword (精準)
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間，台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時，對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析，特別是─向量自我迴歸模型 (VA…
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本研究目的在於探討台灣股票市場上外資、投信、自營商及非三大法人四類投資人的從眾行為與回饋交易行為。本文利用2009年2月至2012年1月台灣股票市場全體投資人的日交易資料，計算由Lakonishok…
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本研究以台股指數為主要對象，其影響台股指數變動之主要因素，計有五大構面24個變數，包括一為總體經濟因素(含7個變數)，二為重要國外股價指數(含7個變數)，三為資金籌碼面(含4個變數)，四為企業獲利能…
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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本研究為探討在台灣期貨市場中，三大法人（自營商、投信、外資）的臺股期貨和臺指選擇權的投資從眾行為關係，選取2014年7月15日到2015年4月28日共198個交易日的三大法人各自多空交易契約金額淨額…