檢索結果：共11筆資料 檢索策略： "Granger causality".ekeyword (精準)
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本篇論文以REITs的折價程度、REITs的市場週轉率和REITs IPO的首日報酬作為情緒指標，利用Granger因果關係、VAR模型及衝擊反應函數來檢定情緒因子是否能解釋REITs的報酬。有以下…
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自Osborne(1959) 研究發現交易量與股價變動絕對值為正相關之後，價量關係的研究越來越受到各界的重視，並延伸探討價量因果關係與跨國變數間之外溢效果。故本研究以台灣、美國、日本、韓國、香港、大…
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本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性，期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
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本研究目的在於探討台灣股票市場上外資、投信、自營商及非三大法人四類投資人的從眾行為與回饋交易行為。本文利用2009年2月至2012年1月台灣股票市場全體投資人的日交易資料，計算由Lakonishok…
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本研究目的為瞭解自然災害對於亞太地區REITs市場於報酬與波動風險的影響。藉由格蘭傑因果分析及多變量GARCH模型，分別探究過往十年，六則重大自然災害發生後，亞太地區六個REITs市場之報酬與波動外…
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本論文主要在探討計量經濟模型在營建管理的運用，探討兩岸經濟互動及社會政治事件對臺灣營建產業之衝擊。首先選取佔營建工程中主要材料成本的鋼料價格作為變數，利用共整合分析與誤差修正模型分析中國大陸與臺灣兩…
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本研究主要檢驗在2006年至2012年間所發生之次貸危機與歐洲主權債務危機時存在於不動產投資信託、貨幣、權益、債券與外匯市場間的跨資產蔓延效果，藉由格蘭傑因果分析與向量自我回歸模型檢驗美國市場間資料…
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石油對於現代人的重要性不言而喻，從上個世紀幾次石油危機可以看出原油價格波動對全世界造成的影響有多大，不管是已開發國家或是新興國家對於石油的需求都十分可觀，本文在此大前提下，欲探討金融海嘯後十年間原油…