檢索結果:共5筆資料 檢索策略: "Department of Computer Science and Information Engineering".edept (精準) and ekeyword.raw="program trading"
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本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下,選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的,對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視,並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…
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本論文研究分成兩個部份;一是在AiSM期貨平台之上建立起交易績效評估的分析環境,二是針對幾個國際期貨交易策略所產生之績效,進行相關性的研究,探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變…
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本論文實作一套程式交易分析平台(簡稱為Lord),它整合了AiSM平台、技術分析、程式交易及灰色理論。使用者可使用此平台觀察個股的技術線圖、過濾符合自訂特徵的個股、自訂程式交易模型及對歷史資料回測與…
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本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP),更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果,分別於多頭市場中設計…
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本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式,並對買賣雙方各提出三種策略性演算法,買方策略為BAC(Bidirection After Consolidation)、DAC(Direction After…