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本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP),更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果,分別於多頭市場中設計…
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本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式,並對買賣雙方各提出三種策略性演算法,買方策略為BAC(Bidirection After Consolidation)、DAC(Direction After…