簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "Delta 避險".ckeyword (精準)


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    認購權證發行券商避險損益實證研究
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生: 陳怡穎 指導教授: 黃彥聖
    • 權證市場在台灣至今發展已逾九年,近年來權證發行市場生態改變,多以洽特定人方式完成初級市場發行;本文研究目的在探討認購權證發行券商各式避險策略下之損益績效,及比較權證在不同銷售比例下的到期損益結果。 …
    • 點閱:250下載:1
    • 全文公開日期 2006/07/14 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 2010/01/01 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生: 陳盈榕 指導教授: 林丙輝 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性,本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱:376下載:2
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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