檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "Delta 避險".ckeyword (精準)
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權證市場在台灣至今發展已逾九年,近年來權證發行市場生態改變,多以洽特定人方式完成初級市場發行;本文研究目的在探討認購權證發行券商各式避險策略下之損益績效,及比較權證在不同銷售比例下的到期損益結果。 …
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考量權益報酬非常態的特性,本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…