檢索結果:共10筆資料 檢索策略: "Cointegration".ekeyword (精準)
個人化服務 :
排序:
每頁筆數:
已勾選0筆資料
1
在全球化的趨勢下,國際間金融市場的連動已較早年更為緊密,而我國因貨幣政策多追隨美國調整,致使台債走勢明顯受美債影響。本研究主要探討台美債市之動態關聯性。此外在共整合基礎下執行價差交易之績效探討。 首…
2
本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本,使用向量自我迴歸模型(VAR),藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
3
本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性,期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
4
none
5
本研究利用panel data動態回歸模型,探討影響台灣診所經營績效之因素。本研究採用全民健康保險研究資料庫(NHIRD)、內政部統計處及中華民國統計資訊網1998年至2012年間共9,109間台灣…
6
本研究採用向量自我迴歸模型分析美國與台灣選擇權市場間隱含波動度之關係。以美國與台灣作為比較標的是因為美國為世界經濟領導國家,而台灣為相對小型的經濟體,其市場行為國際整體趨勢之追隨者。本文分為三個部分…
7
本研究探討2008至2020年之間金融危機事件影響金融市場指數之報酬與波動性是否存在關聯性。採用美國道瓊工業平均指數(DJI)、日本日經平均指數(NI225)、香港恆生指數(HSI)、台灣加權指數(…
8
本文討論台股指數期貨、台灣50指數與台灣50指數股票型基金(ETF)三者間的價格發現關係,並以2005年5月16日解除台灣50指數成分股放空價格限制事件,觀察該制度的實施是否會影響彼此的動態價格關係…
9
一般而言,在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下,美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具,因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下,竟然出…
10
石油對於現代人的重要性不言而喻,從上個世紀幾次石油危機可以看出原油價格波動對全世界造成的影響有多大,不管是已開發國家或是新興國家對於石油的需求都十分可觀,本文在此大前提下,欲探討金融海嘯後十年間原油…