檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "Chun-nan Chen".ecommittee (精準) and ekeyword.raw="kurtosis"
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
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在財務經濟的理論與應用上，包括財務風險管理、資產定價，與選擇權評價上，資產報酬率的分配扮演著重要的角色。目前有許多研究學者，多以無參數模型(non-parametric models)與參數模型(p…
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本篇論文包含兩個主題，在第一個主題中，我們建立一個離散型二階自我迴歸過程(DAR(2))，相對於一階自我迴歸過程(DAR(1))我們的模型多增加一個參數的設定，就可以討論更多種類的自我相關序列，並且…