檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "Chun-nan Chen".ecommittee (精準) and ekeyword.raw="implied volatility"
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
2
本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
3
本論文旨在研究比特幣選擇權市場中的風險中立密度函數（Risk-Neutral Density），進而了解市場投資人對比特幣價格的分布預期。藉由2021年2月12日至2024年4月12日期間的比特幣選…
4
本篇論文包含兩個主題，在第一個主題中，我們建立一個離散型二階自我迴歸過程(DAR(2))，相對於一階自我迴歸過程(DAR(1))我們的模型多增加一個參數的設定，就可以討論更多種類的自我相關序列，並且…