檢索結果：共7筆資料 檢索策略： "Chun-nan Chen".ecommittee (精準) and ekeyword.raw="VAR"
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本文主要在研究稅盾效應果溢酬對不動產投資信託(REIT)報酬之影響。一般來說，不動產投資信託是不需要繳稅的，對投資人而言是誘因。然而，本文發現繳稅的不動產投資信託的報酬高於無繳稅的不動產投資信託。雖…
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本篇論文以REITs的折價程度、REITs的市場週轉率和REITs IPO的首日報酬作為情緒指標，利用Granger因果關係、VAR模型及衝擊反應函數來檢定情緒因子是否能解釋REITs的報酬。有以下…
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在全球化的趨勢下，國際間金融市場的連動已較早年更為緊密，而我國因貨幣政策多追隨美國調整，致使台債走勢明顯受美債影響。本研究主要探討台美債市之動態關聯性。此外在共整合基礎下執行價差交易之績效探討。 首…
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近年散戶投資人於股市佔有舉足輕重的地位，是不可忽視的波動因子，再加上效率市場假說之正確性有待驗證，其無法解釋多數市場現象，進而推動許多學者研究投資人情緒的契機，但因為前述研究多數僅探討投資人情緒與市…
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台灣為淺碟型市場，許多文獻證實機構投資人有影響市場的行為，為了解決一般投資人資訊缺乏，本研究以台灣股價指數為主，透過向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數及變異數分解，…
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本文主要以GARCH模型來研究是否在權益型不動產投資信託基金(EREITs)市場中的規模效應溢酬之變異是隨著時間波動的；本文也利用項量自我回歸模型(VAR model)來探討規模效應溢酬之變異與總體…