檢索結果：共10筆資料 檢索策略： "Chan-Ben Lin".ecommittee (精準)
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本論文研究的目的是利用針對新加坡指數(STI)之特性，所計算出的技術指標，搭配AiSM研究發展平台，開發能夠穩定獲利的多口交易模型。首先開發出不同的單口交易模型，STI_A、STI_B、STI_C、…
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作為時間序列的股票價格是非線性且非雜亂由於股票市場受到各種因素的影響。預測股票價格或指數與嘈雜的資料直接通常是有大的誤差。也因此，本論文是採用是倒傳遞小波類神經(Back Propagation W…
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時間序列資料是指隨著時間而變化的數字，在現實生活中用來量測或計算的時間序列通常因為多種外在因素影響，使得資料中常包含著許多雜訊，這些雜訊讓時間序列資料的走勢不明確，也因為如此時間序列資料通常不會隨著…
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本篇論文主要目的是要預測出精準的股價值，先透過皮爾遜相關係數找出市場與平均移動線關係度高的技術性指標K、D、Bias、WMS，之後再將四個技術指標經由正規化後，將正規化後技術指標利用模糊時間序列FT…
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本論文是針對台灣加權股價指數進行預測的研究，經由股價與技術指標之間的相關係數，挑選與股價有高度相關的優異技術指標，將股價的漲跌幅變化程度與技術指標的漲跌幅變化程度分別投入Fuzzy C Means進…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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金融時間序列含有高頻(high-frequency)、不穩定性(non-stationary)、定態混沌(deterministically chaotic)及含有眾多雜訊((inherently …
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本篇論文的主要目的在於針對股票市場尤其著重於台灣加權股價指數(TAIEX)，設計一個基於隱藏式馬可夫模型與灰色理論的預測系統。系統中內含三個主要的模型，包括隱藏式馬可夫模型、灰色馬可夫模型與支援向量…
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金融市場充滿變化，本論文提供給投資者一個客觀且穩定的預測系統，用以防範金融交易所面臨的投資風險。預測系統已有許多學者投入研究，希望能找到擁有高準確預測性的模型，而大部分的預測系統都使用股票指數以及技…
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本研究利用資料探勘及人工智慧技術，藉由股票市場已過的資料來建立分析模型，以協助投資決策。影響股市的關鍵因素主要可分為心理面、基本面與技術面。本論文將以技術分析為主，藉由對台股大盤歷史資料的學習，運用…