檢索結果：共12筆資料 檢索策略： "共整合".ckeyword (精準)
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在全球化的趨勢下，國際間金融市場的連動已較早年更為緊密，而我國因貨幣政策多追隨美國調整，致使台債走勢明顯受美債影響。本研究主要探討台美債市之動態關聯性。此外在共整合基礎下執行價差交易之績效探討。 首…
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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吉尼係數（Gini Coefficient）是一種用來衡量集中度的方法，在經濟學裏通常用來專指「所得分配的集中度」，本論文利用計算吉尼係數方法來統計台灣所有證券商的分點進出明細，得出樣本個股每日的吉…
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台灣科技產業於1949年開始崛起，規模日漸成長，也由過往提供硬體產品蛻變為軟體硬體相重之供應模式。近年來，也逐漸以代工為主轉變為研發與創新兼具國家，期許在中國市場及東南亞市場崛起後，依舊能有處於國際…
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本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性，期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
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聯邦儲備銀行從2000年至2004年執行寬鬆貨幣政策，且自2004年到2007年再逐年緊縮，但卻可發現美國房價自2000年至2007年卻穩定攀升。另一方面，房利美與房地美通稱為政府贊助企業 (GSE…
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本研究採用向量自我迴歸模型分析美國與台灣選擇權市場間隱含波動度之關係。以美國與台灣作為比較標的是因為美國為世界經濟領導國家，而台灣為相對小型的經濟體，其市場行為國際整體趨勢之追隨者。本文分為三個部分…
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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本論文主要在探討計量經濟模型在營建管理的運用，探討兩岸經濟互動及社會政治事件對臺灣營建產業之衝擊。首先選取佔營建工程中主要材料成本的鋼料價格作為變數，利用共整合分析與誤差修正模型分析中國大陸與臺灣兩…
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本文討論台股指數期貨、台灣50指數與台灣50指數股票型基金(ETF)三者間的價格發現關係，並以2005年5月16日解除台灣50指數成分股放空價格限制事件，觀察該制度的實施是否會影響彼此的動態價格關係…