檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "價差交易".ckeyword (精準)
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本論文目的即為投資者建立穩定的價差策略模型，因為價差策略不僅擁有成本低、風險有限和損益振盪和緩的優點外，投資者更可以利用自己對獲利的要求，來變化策略中價差間隔的變化；再搭配程式交易的優點來避免投資者…
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以往文獻指出執行價差交易並非像套利一樣無風險，因未來的價差走勢未必會如預期收斂，而造成損失，故本研究結合持有成本理論與預期理論於價差交易策略中，首先以持有成本理論建構無價差區間，發掘出可行價差時點，…
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近年來我國政府對債券市場積極推動制度變革，且隨著國內資本市場加速專業化，使得市場參與者試圖預測未來市場利率結構的變化更為殷切，為建構一個有效率且準確的債券殖利率曲線模型，本研究首次嘗試利用McAda…