檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="EWMA"
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數,分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型,並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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在這篇論文中,發表了三種新型管制圖用於監控完全資料和型II設限資料的韋伯低百分位。通過把韋伯分佈轉換成最小極值分佈,Pascaul et al. (2017)發表了一種新型的EWMA管制圖,稱之為基…