檢索結果：共9筆資料 檢索策略： ckeyword.raw="風險值"
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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近年來，隨著金融市場規模擴大，眾多新金融商品的推出，金融機構不斷擴充其業務範圍，使得風險管理越來越重要。風險值的概念在1993年被三十人集團(G30)提出後，由於其概念是可以將風險予以量化，所以風險…
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選擇權是項衍生性金融商品，具備相當大的財務槓桿，其權利金一天的漲跌甚至可達數倍之多，且大部分交易的商品，到期日都在一個月之內，也就是說在相當短的期間常會有相當大的賺賠，為高報酬高風險的金融商品。操作…
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自2008年次貸危機以來，國內金融主管機關對於高風險的投資商品，做了許多規範與限制，以避免當年雷曼兄弟倒閉造成許多投資人鉅額損失的事件再度發生。現今法令下，連結多資產股權之結構型商品(FCN結構型商…
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本研究選取台灣加權指數、日本Nikkei225指數、美國S&P500指數、美國道瓊工業指數、德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE100指數、香港恆生HSI指數等8個股票市場加權指數做為研究標…
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本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下，假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型，匯率波動度則符合Heston模型，藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
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建設公司在取得土地後，為獲得較高之投資報酬，不一定會立即進行專案開發，而常會採取延遲開發或多階段開發策略。但此兩種開發方式具有高度複雜性及不確定性，使得專案價值與開發策略之評估成為一個重要且具有實用…
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本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…