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自從2008年金融海嘯過後,台灣境內興起外幣多元配置進行風險分散的觀念,各家銀行外幣定存專案開始盛行,當時國內歷經了美元、澳幣及南非幣的換匯風潮,也帶動各個不同外幣的金融投資商品,舉凡外幣基金、債券…
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數,分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型,並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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本研究根據每分鐘內外盤成交單量之主力單累計值,設計分時大戶買賣力指標,以向量自我迴歸模型(VAR)分析與股價對數報酬率之關聯性。實證分析結果發現分時大戶買賣力與股價對數報酬率具有雙向Granger因…
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摘要 在總體經濟的研究中,有許多指標被使用來反映一個經濟體的景氣狀況,股價指數即為其中之一。傳統上,金融領域相關研究多以統計模型分析股價指數,時間數列模型以及隨機過程為最常見的分析方法。不同於一般…
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由於近年來金融危機發生愈加頻繁,許多人開始注重自我的財務管理,然而隨著市面上的金融產品越來越複雜,加上網際網路的發達導致大量訊息流通,讓許多人無法辨別真偽而蒙受損失,因此財務相關的教育便十分重要。然…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…
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2020年全球受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,全球各國皆採取保護管制政策來防止疫情擴散,但此舉導致全世界之運輸及經濟活動急速冷卻,進而影響全球經濟成長。其中台灣是以出口為導向之小型經濟體,且…
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本研究欲以一臺灣投資人身分,在面對匯率及股市的雙重風險下,如何有效衡量風險值,有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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近年來因資訊科技軟硬體的發展,過往傳統的投資觀念逐漸被科技的進步所顛覆,在投資市場崛起一股量化投資 (Quantitative Investment)的新投資觀念,透過大數據 (Big Da…
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