檢索結果:共5筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="隱含波動率" and ckeyword.raw="隱含波動率"
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波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子,且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說,波動率即是決定價格的關鍵因素,如果能掌握標的股價指數波動率之變化,就能掌…
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臺指選擇權自2001年12月24日上市交易,短短幾年時間,在2005年交易量履創新高,投資人與法人競相投入參與交易,誠為一成功金融商品上市實例。而期權交易金融市場鼻祖,美國芝加哥期權交易所(CBOE…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料,首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
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本論文旨在研究比特幣選擇權市場中的風險中立密度函數(Risk-Neutral Density),進而了解市場投資人對比特幣價格的分布預期。藉由2021年2月12日至2024年4月12日期間的比特幣選…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…