檢索結果:共1筆資料 檢索策略: cadvisor.raw="林丙輝" and ckeyword.raw="隱含波動率曲面"
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本研究使用兩階段預測方式,對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式,以價性、到期期間為解釋變數,隱含波動率為被解釋變數,利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數,發現所…