檢索結果:共2筆資料 檢索策略: cadvisor.raw="林丙輝" and ckeyword.raw="隱含波動度"
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本論文主要是由兩篇論文所組成,分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊,採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…