檢索結果:共12筆資料 檢索策略: cadvisor.raw="莊文議" and cdept.raw="財務金融研究所"
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對於回顧型選擇權的評價,本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…
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本研究以Gompers et al.(2003)建構之G-index為併購防禦措施多寡的代理變數與Brown and Caylor(2006)建構之G-score為公司治理綜合指標,探討公司治理結構…
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以往的文獻中,在計算選擇權的價值時,對於波動度的估計,大部份是假設其波動度為一固定常數,不然就是一些對波動度的變化做模型假設,如:GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…
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在經歷了2007年次級房貸的風暴後,人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象,其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…
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本研究以投資人情緒來預測規模、價值及動能等投資組合報酬,探討不同類型的投資組合之下,何者投資組合對投資人情緒較為敏感;且探討究竟美英日三國投資人情緒是否能預測未來總體經濟情況以及三國投資人情緒之間是…
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依據Colin Clubb 和 Mounir Naffi (2007)所建立的模型,本研究主要目的是想驗證預期因子對於台灣上市公司之股價報酬是否具有解釋能力之實證分析。研究資料取自民國八十五年至九十…
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本研究主要在探討分析師在做盈餘預測時,是否會有過度樂觀及過度自信之偏誤,以及分析師盈餘預測過度樂觀與過度自信之強弱關聯,研究結果發現,在沙賓法案通過之前,分析師盈餘預測存在過度樂觀之偏誤,而當分析師…
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根據Das and Sundaram (2004) 發展的模型,Bandreddi et al. (2007) 在CDO評價模型中使用了Das and Sundaram (2004) 模擬違約相關的…
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本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…
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新奇選擇權不斷推陳出新,而它的評價也愈趨複雜,隨著電腦的進步,愈能運算更複雜的選擇權,但電腦的進步有限,所以仍有很多學者致力於路徑相依選擇權評價之研究。本文針對Kim, Chang, and Byu…