檢索結果:共1筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="GARCH" and ckeyword.raw="投資組合管理" and ckeyword.raw="混合常態分配"
個人化服務 :
排序:
每頁筆數:
已勾選0筆資料
1
金融資產中常見的波動度群聚現象(volatility clustering)與利用樣本變異數(sample variance)作為風險衡量指標的缺陷,使得採用傳統的期望值-變異數法則(mean-va…