檢索結果：共10筆資料 檢索策略： "pricing model".ekeyword (精準)
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證券價格行為模式對其衍生性證券評價的正確性有重大的影響，故探討證券價格變動隨機過程是近來財務領域熱門的主題。自Black-Scholes於(1973)導出選擇權評價模式為選擇權評價開啟了大門，後續研…
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本論文以二項數建立可轉換公司債之評價模型，並加入破產風險的考量，其中破產機率藉由KMV公司所發展出的KMV模型預測。比較三種不同的破產機率假設下，所評價出的可轉換公司債價格，並且取樣五檔在美國發行之…
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隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加，如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型，但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
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公共工程推動須於規劃階段須訂定成本效益分析，現多採用NPV方法進行評估，NPV>0，即表計畫可行；NPV<0，則表示計畫不可行。然傳統NPV法，忽略投資環境不確定與投資不可逆等問題，故若於公共工程成…
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在自駕車普及且大眾常以自駕作為主要交通手段的情況下，停車問題造成的危險、壅塞、空污及其他弊端不容小覷，若能有效進行停車需求預測，並透過合宜的價格機制來影響大眾的駕駛及停車行為，不僅能緩解停車問題，也…
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台灣高速鐵路的建設可有效達到節省通往各縣市的通行時間，雖然高鐵速度相較於其他地上大眾運輸工具都來的快，相對地高鐵票價也高出許多，有關高速鐵路的票價訂定，目前尚未有完整的理論依據可支撐民眾對於票價訂定…
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以往的文獻中，在計算選擇權的價值時，對於波動度的估計，大部份是假設其波動度為一固定常數，不然就是一些對波動度的變化做模型假設，如：GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…
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本研究以台灣地區上市及上櫃公司為研究對象，但排除金融行業，期間從民國86年至95年，正常公司樣本數為6125個，財務危機公司樣本數為299個；模型架構以選擇權評價模型及KMV公司的違約距離概念，分析…
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金融風暴接連發生重創全球經濟，失業率攀升與景氣低迷不振。在每一次危機之後都會有一連串的檢討，也會採取矯正措施以避免將來風暴的發生，但歷史卻一再重演。大部分有關的研究其焦點都放在經濟與制度性的因素，而…
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本研究首先闡述氣體排放權交易由來及其理論依據，並探討國外有毒氣體排放管制制度的沿革，及全球主要氣體排放權相關金融商品市場概況，最後並蒐集氣體排放權相關金融商品評價的相關文獻，並以京都議定書承諾期第一…