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台灣股市與期貨、選擇權市場自開放交易以來，成交量急遽增加。但是投資人往往因為心理因素追高殺低，使得投資績效不彰。本研究使用2005年3月至2005年11月的五分鐘資料，進行交易策略的研究。本研究先以…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期，在金融危機期間指數通常會快速上升，也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價，依…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
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本研究使用兩階段預測方式，對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式，以價性、到期期間為解釋變數，隱含波動率為被解釋變數，利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數，發現所…
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由於信用風險逐漸受到信用市場內參與者的關注，而市場參與者面對金融市場快速發展，及金融工具推陳出新，原有的衡量工具、風險結構及信用文化均受到嚴厲挑戰。有鑑於此，本篇論文想致力於合成式債務憑證（synt…
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近年我國廠商在全球突飛猛進的科技變動及開發中國家陸續崛起情勢下，已明顯感受到國際性高度競爭壓力，因此，如何迎向創新研發並積極佈局國際智慧財產權已到刻不容緩階段，本文撰寫者以多年實際從事智產權服務經歷…
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本研究採用向量自我迴歸模型分析美國與台灣選擇權市場間隱含波動度之關係。以美國與台灣作為比較標的是因為美國為世界經濟領導國家，而台灣為相對小型的經濟體，其市場行為國際整體趨勢之追隨者。本文分為三個部分…
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本研究係在以較大面積(20×20 cm2)之射頻電漿輔助化學氣相沉積系統中，通入矽甲烷原料以不同製程條件於單晶矽表面沉積氫化非晶矽形成異質接合結構。研究重點在探究在此一沉積系統中氫化晶矽的鍍…
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近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…