檢索結果：共12筆資料 檢索策略： "Wen-i Chuang".eadvisor (精準)
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對於回顧型選擇權的評價，本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…
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本研究以Gompers et al.(2003)建構之G-index為併購防禦措施多寡的代理變數與Brown and Caylor(2006)建構之G-score為公司治理綜合指標，探討公司治理結構…
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以往的文獻中，在計算選擇權的價值時，對於波動度的估計，大部份是假設其波動度為一固定常數，不然就是一些對波動度的變化做模型假設，如：GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…
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本研究以投資人情緒來預測規模、價值及動能等投資組合報酬，探討不同類型的投資組合之下，何者投資組合對投資人情緒較為敏感；且探討究竟美英日三國投資人情緒是否能預測未來總體經濟情況以及三國投資人情緒之間是…
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本研究主要在探討分析師在做盈餘預測時，是否會有過度樂觀及過度自信之偏誤，以及分析師盈餘預測過度樂觀與過度自信之強弱關聯，研究結果發現，在沙賓法案通過之前，分析師盈餘預測存在過度樂觀之偏誤，而當分析師…
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根據Das and Sundaram (2004) 發展的模型，Bandreddi et al. (2007) 在CDO評價模型中使用了Das and Sundaram (2004) 模擬違約相關的…
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新奇選擇權不斷推陳出新，而它的評價也愈趨複雜，隨著電腦的進步，愈能運算更複雜的選擇權，但電腦的進步有限，所以仍有很多學者致力於路徑相依選擇權評價之研究。本文針對Kim, Chang, and Byu…
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本研究根據Baker and Stein (2004)的論點，利用不同的流動性指標作為投資人情緒的代理變數，探討投資人情緒對股票報酬之影響。由於Baker and Wurgler (2006) 認為…
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本研究利用分析師預測盈餘歧異度做為市場意見不同之代理變數，欲探討在資訊不對稱程度差異下，市場意見不同之報酬、成交量和波動性之影響。學術論文中，探討意見不同對報酬、成交量和波動度之影響由來已久，而許多…
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在經歷了2007年次級房貸的風暴後，人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象，其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…