檢索結果：共6筆資料 檢索策略： "Value at Risk".ekeyword (精準)
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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建設公司在取得土地後，為獲得較高之投資報酬，不一定會立即進行專案開發，而常會採取延遲開發或多階段開發策略。但此兩種開發方式具有高度複雜性及不確定性，使得專案價值與開發策略之評估成為一個重要且具有實用…
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近年來，隨著金融市場規模擴大，眾多新金融商品的推出，金融機構不斷擴充其業務範圍，使得風險管理越來越重要。風險值的概念在1993年被三十人集團(G30)提出後，由於其概念是可以將風險予以量化，所以風險…
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本研究選取台灣加權指數、日本Nikkei225指數、美國S&P500指數、美國道瓊工業指數、德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE100指數、香港恆生HSI指數等8個股票市場加權指數做為研究標…
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…