檢索結果:共4筆資料 檢索策略: "Mao-Wei Hung".ecommittee (精準)
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隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加,如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型,但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
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考量權益報酬非常態的特性,本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
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本論文主要是由兩篇論文所組成,分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
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本論文主要是由兩篇論文所組成,分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…