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    GARCH 與不連續跳躍效果之選擇權評價模型：準蒙地卡羅法
    • 財務金融研究所 /94/ 碩士
    • 研究生： 李建欣   指導教授： 林丙輝
    • 隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加，如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型，但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
    • 點閱：246  下載：2 

    2
    波動率風險溢酬之實證研究-以LIFFE個股選擇權為例
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生： 朱元松   指導教授： 林丙輝
    • 近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…
    • 點閱：333  下載：0 
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    共變異數風險與價格異常現象之分析：台灣產業實證研究
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生： 謝宜玲   指導教授： 林丙輝
    • 根據Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988)的BI-GARCH (1, 1)模型，本研究探討公司特徵及超額報酬與共變異數矩陣之關係。而許多的研究主要著重在公司特…
    • 點閱：332  下載：0 
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生： 陳盈榕   指導教授： 林丙輝 、 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱：360  下載：2 
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    波動度之預測與選擇權市場資訊交易者的資訊意涵
    • 財務金融研究所 /100/ 博士
    • 研究生： 黃騰進   指導教授： 林丙輝 、 劉代洋
    • 本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
    • 點閱：1033  下載：1 
    • 全文公開日期 2017/07/26 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    選擇權價格隱含之風險與利率期限結構之預測
    • 企業管理系 /100/ 博士
    • 研究生： 郭美美   指導教授： 林丙輝 、 林孟彥
    • 本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
    • 點閱：314  下載：1 
    • 全文公開日期 2017/05/01 (校內網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (校外網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)
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